国元证券股份有限公司

 切实贯彻监管要求，动态监控净资本、流动性等风险控制指标，

(资料图片)

 全面开展净资本、流动性敏感性分析和压力测试，确保风险控制

 指标持续达到监管部门规定的标准。

        一、报告期内风险控制指标的具体情况和达标情况

      （一）报告期内，本公司风险控制指标具体情况

                                                               单位：元

          项   目        2022年12月31日          2021年12月31日        预警标准

核心净资本                  20,281,172,438.49   20,541,901,306.46

附属净资本                       0.00                 0.00

净资本                    20,281,172,438.49   20,541,901,306.46

净资产                    30,422,064,387.79   30,378,049,412.29

各项风险资本准备之和             8,813,663,105.13    7,239,127,337.35

表内外资产总额                95,222,631,791.14   86,526,214,944.36

风险覆盖率（%）                   230.11%             283.76%         ≥120.00%

资本杠杆率（%）                    21.61%              23.91%         ≥9.60%

流动性覆盖率（%）                  457.44%             317.31%         ≥120.00%

净稳定资金率（%）                  169.27%             152.79%         ≥120.00%

净资本/净资产（%）                  66.67%              67.62%         ≥24.00%

净资本/负债（%）                   31.94%              37.21%         ≥9.60%

净资产/负债（%）                   47.91%              55.03%         ≥12.00%

自营权益类证券及其衍生品/净资本（%）         5.86%               14.72%         ≤80.00%

自营非权益类证券及其衍生品/净资本（%）       277.46%             220.95%         ≤400.00%

        （二）报告期内，本公司风险控制指标达标情况

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  报告期内，本公司以净资本和流动性为核心的风险控制指标

均符合监管标准，并有一定安全边际。

     二、报告期内风险控制指标动态监控情况

  根据《证券公司风险控制指标管理办法》《证券公司风险控

制指标计算标准规定》《证券公司风险控制指标动态监控系统指

引》的要求，公司风险监管部、财务会计部、资金计划部相互配

合，设立专人专岗，对净资本、流动性等风险控制指标进行动态

监控，及时掌握风险控制指标的变动情况。每月末，公司按照监

管要求及时上报月度净资本计算表、风险资本准备计算表、表内

外资产总额计算表、流动性覆盖率计算表、净稳定资金率计算表

和风险控制指标监管报表。本公司风险控制指标动态监控机制，

能够及时监控以净资本、流动性为核心的各项风险控制指标的变

动情况，并根据变化情况采取有效措施，以确保各项风险控制指

标在任一时点都符合监管要求。

  三、报告期内风险控制指标敏感性分析和压力测试情况

 （一）净资本敏感性分析和压力测试情况

  报告期内，本公司针对财务预算草案、IPO及债券承销项目、

报价回购业务、公司业务规模变动、子公司借款等事项,采用情

景分析压力测试方法，测试多种风险因素同时变化的压力情景下

公司风险控制指标的达标情况，全年共提交64次专项压力测试报

告。

  根据中国证券业协会的统一要求，报告期内本公司共开展1

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次综合压力测试。依据统一情景压力测试方案，结合自身业务特

点，以基期数据为基准，在充分预计整体风险的基础上，审慎、

合理设定相关压力情景，对相关时点的业务开展、财务状况及净

资本等风险控制指标进行综合压力测试，评估未来压力情景下公

司整体风险状况及风险承受能力。

  （二）流动性敏感性分析和压力测试情况

  报告期内，公司根据《证券公司风险控制指标管理办法》

（2016年修订）和《证券公司流动性风险管理指引》（2016年修

订）的要求，针对重要的业务操作和经营行为进行117次专项压

力测试，对公司整体流动性状况进行了5次流动性风险综合压力

测试。公司严格按照协会流动性压力测试的规定，根据市场状况、

公司业务和经营的实际情况，审慎、合理的设定压力测试情景，

全面的测试相关业务和经营行为对公司流动性风险监管指标和

公司整体流动性状况的影响。相关测试对流动性风险的事前防

范、公司业务和经营决策都发挥了积极的作用，公司流动性风险

压力测试工作整体有效。

  四、净资本补足机制建立情况

  本公司建立了净资本补足机制，在董事会制定并通过实施的

《财务管理制度》、《国元证券风险控制指标管理办法》中规定，

当公司净资本等各项风险控制指标达到预警标准时，公司将采用

压缩风险性较高的投资经营品种或规模、追讨往来账项、转让长

期股权投资、处置有形或无形资产、加大提取任意盈余公积、减

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少或暂停利润分配、发行次级债或债转股、募集资本金等方式补

充净资本，以确保净资本等各项风险控制指标持续符合监管部门

的要求。

                   国元证券股份有限公司董事会

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